PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDC с URTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDC returned 19.46% vs 17.25% for URTRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for URTRX.

Доходность

Сравнение доходности ITDC и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у URTRX с доходностью 7.71%.

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URTRX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.25%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDC и URTRX

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		7.71%14.78%8.09%9.89%

Correlation

The correlation between ITDC and URTRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between ITDC and URTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с USCRXURTRX с VTIURTRX с DFENURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с TECL

Доходность на риск

ITDC vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCURTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.46

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.55

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.33

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

14.39

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.61

+1.28

Просадки

Сравнение просадок ITDC и URTRX

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и URTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDCURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-34.10%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.29%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.42%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-4.15%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.22%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и URTRX

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ITDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDCURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

5.82%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

7.16%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

9.69%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

10.35%

-0.31%

Сравнение комиссий ITDC и URTRX

ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и URTRX

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности URTRX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.29%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ITDC and URTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDC has higher volatility (2.77%) compared to URTRX (2.54%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs URTRX's -34.10%.

URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDC и URTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор