PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и IVV


2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF
-0.58%14.58%9.65%11.73%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.


ITDB

1 день
1.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.36%
1 год
12.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ITDB и IVV

ITDB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDBIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.49

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.53

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.32

+1.09

ITDB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.97

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.42

+1.29

Корреляция

Корреляция между ITDB и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и IVV

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF
2.06%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и IVV

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-55.25%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-12.06%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-6.26%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-10.85%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.53%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и IVV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.74%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.30%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

9.45%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

18.31%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

16.89%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

18.04%

-9.43%