Сравнение ITDB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ITDB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | -0.58% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
ITDB
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDB и IVV
ITDB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDB vs. IVV — Ранг доходности на риск
ITDB
IVV
Сравнение ITDB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.53 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.32 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.42 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между ITDB и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и IVV
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 2.06% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и IVV
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -55.25% | +46.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -12.06% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.26% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -10.85% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.53% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и IVV
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.74%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.30% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 9.45% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 18.31% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 16.89% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 18.04% | -9.43% |