PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-5.56%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ITCSX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.54% соответственно.

ITCSX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.67%
1 год
4.44%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.96%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с AVEFXITCSX с NWQIXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с PRWCX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий ITCSX и TSAIX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

ITCSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.92

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.08

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

4.80

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между ITCSX и TSAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и TSAIX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.90%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и TSAIX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-34.58%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-11.72%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-28.28%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-34.58%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-10.28%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.96%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.77%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и TSAIX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.07%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.29%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.81%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

17.09%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

16.15%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

17.59%

-5.50%