PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-3.70%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции ITCSX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.18% соответственно.

ITCSX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.09%
1 год
6.24%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.17%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с AVEFXITCSX с NWQIXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с PRWCX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий ITCSX и TIBIX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ITCSX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

3.57

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

4.54

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

4.43

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

21.79

-20.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.57

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между ITCSX и TIBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и TIBIX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.57%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и TIBIX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-48.88%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.58%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-20.79%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-34.85%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.47%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-6.00%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.75%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и TIBIX

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.79% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.68%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

6.57%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

10.83%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

11.11%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

13.48%

-1.37%