PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITCSX с TIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITCSX (VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ITCSX returned 10.78%/yr vs 12.70%/yr for TIBIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITCSX charges 0.89%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции ITCSX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.70% соответственно.

ITCSX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.45%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.24%
1 год
11.72%
3 года*
12.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.78%

TIBIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.29%
С начала года
17.68%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.13%
3 года*
26.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITCSX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		4.82%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.68%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Correlation

The correlation between ITCSX and TIBIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г.

0.75

Over the past year, the correlation between ITCSX and TIBIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с FSIRXITCSX с STDAXITCSX с EKBAXITCSX с FYMIXITCSX с TPDAXITCSX с FRGAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

ITCSX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
4.69

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
6.76

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.94

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

7.37

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

28.75

-22.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

4.69

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и TIBIX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITCSXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-48.88%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-5.39%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-9.23%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-20.79%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-34.85%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.23%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.96%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.38%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и TIBIX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 1.75%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITCSXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.08%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

6.96%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

8.46%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

11.16%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

13.50%

-1.38%

Сравнение комиссий ITCSX и TIBIX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и TIBIX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TIBIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		15.22%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.04%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

ITCSX and TIBIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBIX has higher volatility (3.08%) compared to ITCSX (1.75%). In terms of maximum drawdown, ITCSX dropped -42.47% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITCSX и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор