PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITCSX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
-5.56%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции ITCSX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 9.96% против 18.39% соответственно.


ITCSX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.67%
1 год
4.44%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.96%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий ITCSX и PRSCX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

ITCSX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 99
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITCSXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.18

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.73

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.53

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

5.13

-4.55

ITCSX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITCSXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.18

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между ITCSX и PRSCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и PRSCX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности PRSCX в 12.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
16.90%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и PRSCX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


ITCSXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-85.26%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-17.99%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-46.19%

+28.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-46.19%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-17.99%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-30.02%

+26.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.37%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и PRSCX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.07%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITCSXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.82%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

17.49%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

27.29%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

27.36%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

24.50%

-12.41%