PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с LSVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ITAN returned 38.96% vs 44.38% for LSVD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
0.69%
1 месяц
6.68%
С начала года
18.48%
6 месяцев
19.71%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и LSVD

2026 (YTD)20252024
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%0.03%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		18.48%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between ITAN and LSVD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between ITAN and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITAN и LSVD

Секторы
ITAN
LSVD

Технологии

30.5%
34.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
15.4%

Здравоохранение

14.8%
11.8%

Промышленность

13.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.0%

Финансовые услуги

4.6%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Энергетика

0.9%
2.0%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

ITAN
30.5%
LSVD
34.8%

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
LSVD
15.4%

Здравоохранение

ITAN
14.8%
LSVD
11.8%

Промышленность

ITAN
13.8%
LSVD
4.8%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
LSVD
12.0%

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
LSVD
12.5%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
LSVD
3.2%

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
LSVD
1.5%

Энергетика

ITAN
0.9%
LSVD
2.0%

Недвижимость

ITAN
0.4%
LSVD
1.2%

Коммунальные услуги

ITAN

-

LSVD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

ITAN vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.50

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.74

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.52

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

25.34

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.50

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.69

-1.03

Просадки

Сравнение просадок ITAN и LSVD

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-19.30%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.07%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-2.46%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.76%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и LSVD

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с LSV Disciplined Value ETF (LSVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.28%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.53%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

12.76%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

17.43%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

17.43%

+1.62%

Сравнение комиссий ITAN и LSVD

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и LSVD

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and LSVD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (3.96%) compared to LSVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 44.38% vs 38.96% for ITAN. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 44.38% return vs 38.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Sparkline Capital and LSV. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор