PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAN с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

ITAN и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAN и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAN и CSTK

2026 (YTD)2025
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		-1.77%26.82%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

ITAN

1 день
1.19%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
4.32%
1 год
23.31%
3 года*
18.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с BDGSITAN с VTVITAN с AVUVITAN с VOOITAN с QVALITAN с DTAN
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий ITAN и CSTK

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

ITAN
Sparkline Intangible Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

ITAN vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.82

-1.34

Корреляция

Корреляция между ITAN и CSTK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и CSTK

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.17%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITAN и CSTK

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

ITANCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-8.87%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.43%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-1.28%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITANCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

11.68%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

11.68%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

11.68%

+7.53%