Сравнение ITAAX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAAX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | -0.17% | 5.50% | 4.46% | 4.70% | -4.04% | 0.03% | 3.16% | 5.12% | 0.76% | 2.17% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции ITAAX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.74% соответственно.
ITAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.34%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAAX и STBFX
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
ITAAX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
ITAAX
STBFX
Сравнение ITAAX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAAX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.93 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 3.08 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 6.79 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 17.29 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ITAAX и STBFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и STBFX
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.67% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и STBFX
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -6.79% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.60% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -6.68% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | -6.79% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.41% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.62% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.24% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и STBFX
Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.51%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.43% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 2.13% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.25% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 2.00% | +0.16% |