Сравнение ITAAX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAAX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | -0.17% | 5.50% | 4.46% | 4.70% | -4.04% | 0.03% | 3.16% | 5.12% | 0.96% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
ITAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.34%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAAX и GPICX
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
ITAAX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
ITAAX
GPICX
Сравнение ITAAX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAAX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.51 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 3.71 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.94 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.53 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 32.23 | -19.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.51 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 2.12 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ITAAX и GPICX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и GPICX
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что сопоставимо с доходностью GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.67% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и GPICX
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -3.10% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.52% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -2.79% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.04% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.57% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.09% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и GPICX
Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.37% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.56% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.14% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 1.10% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 1.07% | +1.09% |