Сравнение ITAAX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAAX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | -0.17% | 5.50% | 4.46% | 4.70% | -4.04% | 0.03% | 3.16% | 5.12% | 0.76% | 2.17% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
ITAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.34%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAAX и DHEAX
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
ITAAX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
ITAAX
DHEAX
Сравнение ITAAX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAAX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 4.21 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 6.76 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.25 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 9.96 | -6.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 38.15 | -25.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAAX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 4.21 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 2.78 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ITAAX и DHEAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и DHEAX
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.67% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и DHEAX
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAAX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -12.34% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.50% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -5.06% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.19% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.82% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.13% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и DHEAX
Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAAX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.43% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.80% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.19% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 1.51% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 2.29% | -0.13% |