PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITA с DUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с DUTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and DUTY (U.S. Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while DUTY tracks the Solactive U.S. Defense Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for DUTY.

Доходность

Сравнение доходности ITA и DUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и U.S. Defense ETF (DUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ITA

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-5.22%
С начала года
7.62%
1 год
18.40%
3 года*
26.58%
5 лет*
18.01%
10 лет*
14.78%

DUTY

1 день
0.06%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и DUTY

2026 (YTD)
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		3.40%
DUTY
U.S. Defense ETF		2.19%

Correlation

The correlation between ITA and DUTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.53

Сравнение распределения секторов ITA и DUTY

Секторы
ITA
DUTY

Промышленность

99.8%
51.0%

Технологии

0.1%
49.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
DUTY
51.0%

Технологии

ITA
0.1%
DUTY
49.0%

Сырьевые материалы

ITA

-

DUTY

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

DUTY

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

DUTY

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

DUTY

-

Энергетика

ITA

-

DUTY

-

Финансовые услуги

ITA

-

DUTY

-

Здравоохранение

ITA

-

DUTY

-

Недвижимость

ITA

-

DUTY

-

Коммунальные услуги

ITA

-

DUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

U.S. Defense ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с DUTY:
DUTY с TSSDDUTY с XARDUTY с DRNZDUTY с NATODUTY с WDAFDUTY с IDEFDUTY с NASA

Доходность на риск

ITA vs. DUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DUTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c DUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и U.S. Defense ETF (DUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITADUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

—

—

ITA vs. DUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и DUTY

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки DUTY в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и DUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITADUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-13.42%

-46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-7.34%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-4.69%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и DUTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITADUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

26.91%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

26.91%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

26.91%

-3.67%

Сравнение комиссий ITA и DUTY

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DUTY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и DUTY

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как DUTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTY
U.S. Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and DUTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for DUTY.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for DUTY.

ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while DUTY tracks Solactive U.S. Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Aura. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.45% for DUTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и DUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор