Сравнение IT с WDAY
IT (Gartner, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IT in Information Technology Services, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, IT returned 3.87%/yr vs 6.37%/yr for WDAY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IT и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IT показывает доходность -43.36%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью -32.29%. За последние 10 лет акции IT уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: 3.87% против 6.37% соответственно.
IT
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -37.98%
- С начала года
- -43.36%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- 3.87%
WDAY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -32.29%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам IT и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Gartner, Inc. | -43.36% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
WDAY Workday, Inc. | -32.29% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between IT and WDAY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between IT and WDAY shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IT:
$9.57B
WDAY:
$38.09B
IT:
$10.24
WDAY:
$3.20
IT:
13.96
WDAY:
45.40
IT:
2.41
WDAY:
0.03
IT:
1.60
WDAY:
3.90
IT:
157.73
WDAY:
5.53
IT:
$6.47B
WDAY:
$9.85B
IT:
$4.42B
WDAY:
$7.66B
IT:
$1.26B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IT vs. WDAY — Ранг доходности на риск
IT
WDAY
Сравнение IT c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IT | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.66 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.11 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IT и WDAY
Максимальная просадка IT за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IT | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -63.38% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.21% | -54.58% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.21% | -63.38% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.21% | -63.38% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.21% | -63.38% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -52.66% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -21.19% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.72% | 32.31% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IT и WDAY
Gartner, Inc. (IT) и Workday, Inc. (WDAY) имеют волатильность 17.71% и 16.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IT | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 16.94% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.90% | 40.59% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 46.45% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 39.69% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 39.07% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IT и WDAY
Ни IT, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IT и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gartner, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IT и WDAY
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
IT and WDAY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IT has higher volatility (17.71%) compared to WDAY (16.94%). In terms of maximum drawdown, IT dropped -85.07% vs WDAY's -63.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IT и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор