Сравнение IT с WDAY
IT (Gartner, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IT in Information Technology Services, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, IT returned 4.90%/yr vs 6.10%/yr for WDAY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IT и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IT показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью -31.13%. За последние 10 лет акции IT уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: 4.90% против 6.10% соответственно.
IT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- -34.65%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -61.26%
- 3 года*
- -21.70%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- 4.90%
WDAY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -31.72%
- 1 год
- -40.71%
- 3 года*
- -11.51%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам IT и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Gartner, Inc. | -34.65% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
WDAY Workday, Inc. | -31.13% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between IT and WDAY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
IT:
$11.54B
WDAY:
$37.62B
IT:
$10.06
WDAY:
$3.20
IT:
16.39
WDAY:
46.17
IT:
2.82
WDAY:
0.03
IT:
1.87
WDAY:
3.97
IT:
181.99
WDAY:
5.63
IT:
$6.47B
WDAY:
$9.85B
IT:
$4.42B
WDAY:
$7.66B
IT:
$1.26B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IT vs. WDAY — Ранг доходности на риск
IT
WDAY
Сравнение IT c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IT | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.74 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.39 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IT | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IT и WDAY
Максимальная просадка IT за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IT | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -63.38% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.71% | -55.52% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.51% | -63.38% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.51% | -63.38% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.51% | -63.38% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -51.85% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -20.91% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 29.39% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IT и WDAY
Текущая волатильность для Gartner, Inc. (IT) составляет 17.05%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что IT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IT | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | 21.37% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.01% | 37.31% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 43.37% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 38.92% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 38.90% | -5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IT и WDAY
Ни IT, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IT и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gartner, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IT и WDAY
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
IT and WDAY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to IT (17.05%). In terms of maximum drawdown, IT dropped -85.07% vs WDAY's -63.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IT и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор