PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с JHID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ISZE is passively managed, while JHID is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-0.61%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Correlation

The correlation between ISZE and JHID is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between ISZE and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISZE и JHID

Секторы
ISZE
JHID

Промышленность

20.0%
15.6%

Финансовые услуги

17.3%
28.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.8%

Сырьевые материалы

8.2%
6.3%

Технологии

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.5%

Здравоохранение

7.8%
6.5%

Недвижимость

6.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.7%

Коммунальные услуги

4.8%
6.1%

Энергетика

3.8%
6.6%

Промышленность

ISZE
20.0%
JHID
15.6%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
JHID
28.1%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
JHID
6.3%

Технологии

ISZE
8.1%
JHID
8.8%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
JHID
8.5%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
JHID
6.5%

Недвижимость

ISZE
6.0%
JHID
6.1%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
JHID
2.7%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
JHID
6.1%

Энергетика

ISZE
3.8%
JHID
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL

Доходность на риск

ISZE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.59

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и JHID

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.46%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и JHID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.91%

—

Сравнение комиссий ISZE и JHID

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и JHID

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and JHID have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for ISZE.

They also come from different issuers: iShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.46% for JHID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор