PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between ISZE and IVV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.55

The correlation between ISZE and IVV shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и IVV

Секторы
ISZE
IVV

Промышленность

20.0%
8.3%

Финансовые услуги

17.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Технологии

8.1%
35.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Здравоохранение

7.8%
8.5%

Недвижимость

6.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
11.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Энергетика

3.8%
3.5%

Промышленность

ISZE
20.0%
IVV
8.3%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
IVV
11.8%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
IVV
10.1%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
IVV
1.8%

Технологии

ISZE
8.1%
IVV
35.6%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
IVV
4.9%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
IVV
8.5%

Недвижимость

ISZE
6.0%
IVV
1.9%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
IVV
11.2%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
IVV
2.4%

Энергетика

ISZE
3.8%
IVV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ISZE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и IVV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.05%

—

Сравнение комиссий ISZE и IVV

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и IVV

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and IVV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IVV is S&P 500. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор