Сравнение ISX5.L с XRP-USD
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.63%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISX5.L и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and XRP-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
ISX5.L
XRP-USD
Сравнение ISX5.L c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.67 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -1.06 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и XRP-USD
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -95.87% | +57.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -69.23% | +56.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -69.23% | +53.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -77.83% | +42.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -67.62% | +67.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -70.99% | +62.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 43.98% | -40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и XRP-USD
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.29%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 14.05% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 46.30% | -31.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 56.19% | -37.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 72.34% | -50.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 111.77% | -89.80% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and XRP-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор