Сравнение ISX5.L с SOL-USD
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.63%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISX5.L и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 40.88% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and SOL-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ISX5.L
SOL-USD
Сравнение ISX5.L c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.72 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -1.16 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и SOL-USD
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -96.27% | +57.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -74.89% | +61.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -76.28% | +60.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -96.27% | +61.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -73.76% | +73.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -51.42% | +43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 53.06% | -49.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и SOL-USD
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.29%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 17.62% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 46.90% | -31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 60.08% | -41.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 82.35% | -60.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 99.82% | -77.85% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and SOL-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор