PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 11.88%/yr vs 10.68%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции IEVL.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.68% соответственно.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

IEVL.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.01%
С начала года
11.07%
6 месяцев
15.05%
1 год
32.28%
3 года*
24.25%
5 лет*
13.09%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		11.07%53.18%3.73%17.11%-9.57%18.05%-0.67%19.42%-17.58%26.17%

Correlation

The correlation between ISX5.L and IEVL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between ISX5.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и IEVL.L

Секторы
ISX5.L
IEVL.L

Финансовые услуги

25.0%
22.6%

Промышленность

21.4%
17.0%

Технологии

17.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.6%

Энергетика

5.3%
5.1%

Здравоохранение

5.3%
12.3%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Сырьевые материалы

3.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

ISX5.L
21.4%
IEVL.L
17.0%

Технологии

ISX5.L
17.0%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
IEVL.L
8.6%

Энергетика

ISX5.L
5.3%
IEVL.L
5.1%

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
IEVL.L
12.3%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
IEVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

ISX5.L

-

IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

ISX5.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.04

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.79

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.77

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

9.91

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.04

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и IEVL.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -46.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-46.38%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.62%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.42%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-31.13%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-46.38%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.27%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-9.96%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.25%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и IEVL.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 5.39% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.26%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.61%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.73%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

18.56%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

19.78%

+2.21%

Сравнение комиссий ISX5.L и IEVL.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и IEVL.L

Ни ISX5.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and IEVL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор