PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с IEUR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 10.11%/yr for IEUR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 13.05% против 10.11% соответственно.

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between ISX5.L and IEUR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.68

The correlation between ISX5.L and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и IEUR

Секторы
ISX5.L
IEUR

Финансовые услуги

24.5%
22.5%

Промышленность

20.7%
20.3%

Технологии

18.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.7%

Здравоохранение

5.2%
12.5%

Энергетика

5.0%
4.9%

Коммунальные услуги

4.6%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.9%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

ISX5.L
24.5%
IEUR
22.5%

Промышленность

ISX5.L
20.7%
IEUR
20.3%

Технологии

ISX5.L
18.7%
IEUR
9.4%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.9%
IEUR
7.0%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
IEUR
7.7%

Здравоохранение

ISX5.L
5.2%
IEUR
12.5%

Энергетика

ISX5.L
5.0%
IEUR
4.9%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.6%
IEUR
4.4%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
IEUR
5.8%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.4%
IEUR
3.9%

Недвижимость

ISX5.L

-

IEUR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

ISX5.L vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.10

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.64

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

5.40

-0.72

ISX5.L vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и IEUR

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-36.96%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.04%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.25%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-32.75%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-36.96%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.44%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.21%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.22%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и IEUR

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.29%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.70%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.31%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.83%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

17.81%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.68%

+3.29%

Сравнение комиссий ISX5.L и IEUR

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и IEUR

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and IEUR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор