PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с FEMKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets) are both funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while FEMKX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 11.98%/yr for FEMKX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.88%/yr for FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.98% соответственно.

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

FEMKX

1 день
5.11%
1 месяц
-0.90%
С начала года
21.74%
6 месяцев
24.81%
1 год
47.25%
3 года*
20.93%
5 лет*
6.21%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		21.74%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Correlation

The correlation between ISX5.L and FEMKX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.54

The correlation between ISX5.L and FEMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Доходность на риск

ISX5.L vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.12

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.70

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.46

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

12.40

-7.72

ISX5.L vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и FEMKX

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-71.14%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.00%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-19.13%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-40.88%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-43.24%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.05%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-25.93%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.62%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и FEMKX

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

11.94%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

18.90%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

21.23%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

19.38%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.91%

+3.06%

Сравнение комиссий ISX5.L и FEMKX

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и FEMKX

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and FEMKX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор