PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с ACWI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 13.02%/yr for ACWI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISX5.L имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции ACWI немного отстают с 13.02%.

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between ISX5.L and ACWI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.60

The correlation between ISX5.L and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и ACWI

Секторы
ISX5.L
ACWI

Финансовые услуги

24.5%
15.6%

Промышленность

20.7%
10.2%

Технологии

18.7%
32.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Здравоохранение

5.2%
8.1%

Энергетика

5.0%
3.9%

Коммунальные услуги

4.6%
2.7%

Сырьевые материалы

3.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.2%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

ISX5.L
24.5%
ACWI
15.6%

Промышленность

ISX5.L
20.7%
ACWI
10.2%

Технологии

ISX5.L
18.7%
ACWI
32.2%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.9%
ACWI
8.7%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
ACWI
4.7%

Здравоохранение

ISX5.L
5.2%
ACWI
8.1%

Энергетика

ISX5.L
5.0%
ACWI
3.9%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.6%
ACWI
2.7%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.4%
ACWI
8.2%

Недвижимость

ISX5.L

-

ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

ISX5.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.90

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.62

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.62

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

11.46

-6.78

ISX5.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и ACWI

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-56.00%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.73%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-16.55%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-26.42%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-33.53%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.19%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.60%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.22%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и ACWI

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.29% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.17%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

11.09%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

13.42%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

16.15%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.14%

+4.83%

Сравнение комиссий ISX5.L и ACWI

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и ACWI

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and ACWI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ISX5.L is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор