Сравнение ISWN с XIMR
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while XIMR is actively managed. Over the past year, ISWN returned 12.46% vs 7.87% for XIMR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и XIMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISWN показывает доходность 4.03%, а XIMR немного выше – 4.15%.
ISWN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
XIMR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и XIMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.03% | 23.23% | -3.98% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.15% | 6.80% | 5.75% |
Correlation
The correlation between ISWN and XIMR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. XIMR — Ранг доходности на риск
ISWN
XIMR
Сравнение ISWN c XIMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | XIMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.20 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 7.29 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 59.00 | -54.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и XIMR
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и XIMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -5.12% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -1.08% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -0.30% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -0.17% | -15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.13% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и XIMR
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.79% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 1.79% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 2.08% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 4.34% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 4.34% | +7.33% |
Сравнение комиссий ISWN и XIMR
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XIMR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и XIMR
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности XIMR в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.43% | 6.41% | 4.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and XIMR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.70%) compared to XIMR (0.79%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs XIMR's -5.12%.
On 1-year performance, ISWN leads with 12.46% vs 7.87% for XIMR. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 12.46% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for XIMR.
XIMR has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.83% for ISWN.
They also come from different issuers: Amplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.85% for XIMR.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и XIMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор