Сравнение ISWN с LAPR
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while LAPR is actively managed. Over the past year, ISWN returned 13.27% vs 7.01% for LAPR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for LAPR.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и LAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 3.32%.
ISWN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.28% | 23.23% | -4.60% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 3.32% | 5.81% | 4.82% |
Correlation
The correlation between ISWN and LAPR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. LAPR — Ранг доходности на риск
ISWN
LAPR
Сравнение ISWN c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 29.36 | -27.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 144.96 | -140.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 5.58 | -4.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.97 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и LAPR
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и LAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -3.81% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -0.24% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.12% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -0.11% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.05% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и LAPR
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.32% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 1.00% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 1.27% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 3.30% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 3.30% | +8.27% |
Сравнение комиссий ISWN и LAPR
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и LAPR
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности LAPR в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.53% | 5.40% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and LAPR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.67%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs LAPR's -3.81%.
On 1-year performance, ISWN leads with 13.27% vs 7.01% for LAPR. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.27% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for LAPR.
LAPR has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.82% for ISWN.
They also come from different issuers: Amplify and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.79% for LAPR.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и LAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор