PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с LAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

ISWN и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и LAPR

2026 (YTD)20252024
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-4.60%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с NVDY

Сравнение комиссий ISWN и LAPR

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.92

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

10.62

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.71

-1.76

Корреляция

Корреляция между ISWN и LAPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и LAPR

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности LAPR в 5.36%

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и LAPR

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-3.81%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.81%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

0.00%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-0.12%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.53%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и LAPR

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.10%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

0.68%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

4.40%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

3.39%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

3.39%

+8.01%