PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 8.12%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ISWN charges 0.49%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и BWET

2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%-0.40%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between ISWN and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов ISWN и BWET

Секторы
ISWN
BWET

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
8.6%

Промышленность

ISWN
19.8%
BWET

-

Здравоохранение

ISWN
10.6%
BWET

-

Технологии

ISWN
10.3%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
BWET

-

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
BWET

-

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
BWET

-

Энергетика

ISWN
4.0%
BWET

-

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
BWET

-

Недвижимость

ISWN
1.9%
BWET

-

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
BWET
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

ISWN vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
18.57

-17.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
6.55

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.96

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

59.51

-58.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

158.07

-153.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

18.57

-17.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.90

-1.89

Просадки

Сравнение просадок ISWN и BWET

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-56.90%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-30.64%

+21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-56.90%

+43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-11.29%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-24.09%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

11.51%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и BWET

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.67%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

33.96%

-29.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

88.49%

-78.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

98.35%

-86.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

70.45%

-58.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

70.45%

-58.88%

Сравнение комиссий ISWN и BWET

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и BWET

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 8.12% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BWET.

ISWN is categorized as Options Trading, while BWET is Commodities. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор