PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.37%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с FFGZXISWIX с FRAMXISWIX с FRHMXISWIX с FRQKXISWIX с IEDAXISWIX с IEOSX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий ISWIX и PDAHX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

ISWIX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.23

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.08

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.97

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.13

Корреляция

Корреляция между ISWIX и PDAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и PDAHX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и PDAHX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-15.65%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-4.60%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-15.65%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.31%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.71%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.96%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и PDAHX

Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX) имеют волатильность 2.23% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.16%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.27%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

5.84%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

6.54%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

6.41%

+0.11%