PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVL с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с FYT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index while FYT tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 11.33%/yr vs 9.80%/yr for FYT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 28.49%.

ISVL

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.36%
С начала года
10.32%
1 год
25.91%
3 года*
20.51%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

FYT

1 день
2.27%
1 месяц
6.74%
6 месяцев
19.48%
С начала года
28.49%
1 год
42.54%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и FYT

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		10.32%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		28.49%4.00%3.24%22.90%-14.05%10.15%

Correlation

The correlation between ISVL and FYT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.66

The correlation between ISVL and FYT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISVL и FYT

Секторы
ISVL
FYT

Финансовые услуги

21.9%
25.9%

Промышленность

21.8%
12.9%

Недвижимость

11.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
13.3%

Сырьевые материалы

9.8%
4.9%

Энергетика

5.8%
7.2%

Технологии

5.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.5%

Здравоохранение

3.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Финансовые услуги

ISVL
21.9%
FYT
25.9%

Промышленность

ISVL
21.8%
FYT
12.9%

Недвижимость

ISVL
11.2%
FYT
9.1%

Потребительский циклический сектор

ISVL
11.0%
FYT
13.3%

Сырьевые материалы

ISVL
9.8%
FYT
4.9%

Энергетика

ISVL
5.8%
FYT
7.2%

Технологии

ISVL
5.3%
FYT
8.0%

Потребительский защитный сектор

ISVL
4.8%
FYT
6.5%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
FYT
6.1%

Коммуникационные услуги

ISVL
2.7%
FYT
3.0%

Коммунальные услуги

ISVL
1.3%
FYT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с VIOGFYT с RWJ

Доходность на риск

ISVL vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVLFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.34

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.42

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.13

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

14.78

-6.74

ISVL vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVL и FYT

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-50.48%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.34%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-28.90%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-28.90%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.48%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и FYT

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.50%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.45%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.64%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

18.28%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.49%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

25.88%

-9.16%

Сравнение комиссий ISVL и FYT

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и FYT

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FYT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.42%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.13%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and FYT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.45%) compared to ISVL (3.50%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs FYT's -50.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 11.33% vs 9.80% for FYT. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 11.33% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

ISVL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.42% for FYT.

ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор