PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISVL is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, ISVL returned 28.37% vs 46.19% for EPSV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и EPSV

2026 (YTD)2025
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%26.25%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between ISVL and EPSV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.51

The correlation between ISVL and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и EPSV

Секторы
ISVL
EPSV

Промышленность

23.3%
24.9%

Финансовые услуги

20.8%
19.1%

Недвижимость

11.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.8%

Сырьевые материалы

9.1%
4.3%

Энергетика

7.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Технологии

4.7%
22.7%

Здравоохранение

3.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.5%
3.7%

Промышленность

ISVL
23.3%
EPSV
24.9%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
EPSV
19.1%

Недвижимость

ISVL
11.1%
EPSV
7.5%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
EPSV
5.8%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
EPSV
4.3%

Энергетика

ISVL
7.3%
EPSV
6.1%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
EPSV
5.0%

Технологии

ISVL
4.7%
EPSV
22.7%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
EPSV
0.9%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
EPSV

-

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN

Доходность на риск

ISVL vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.62

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.68

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.19

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

18.03

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.66

-1.96

Просадки

Сравнение просадок ISVL и EPSV

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-8.93%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.93%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.04%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-1.67%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.57%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и EPSV

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.54%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.05%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.80%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

17.75%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.14%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.14%

-1.36%

Сравнение комиссий ISVL и EPSV

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и EPSV

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности EPSV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and EPSV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 28.37% for ISVL. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 28.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.28% for EPSV.

They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор