Сравнение ISVBF с SLV
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.39%/yr vs 16.22%/yr for SLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам ISVBF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% |
Correlation
The correlation between ISVBF and SLV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. SLV — Ранг доходности на риск
ISVBF
SLV
Сравнение ISVBF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.89 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.85 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и SLV
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -76.28% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -52.28% | +28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -52.28% | +28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -52.28% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -52.28% | +26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -44.67% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 25.22% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 12.88% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 57.02% | -30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 61.12% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 36.88% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 32.18% | -2.06% |
Сравнение комиссий ISVBF и SLV
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и SLV
Ни ISVBF, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and SLV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.88%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 16.22% vs -5.39% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 16.22% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
ISVBF and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF is categorized as China Equities, while SLV is Silver. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор