Сравнение ISVBF с SLV
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs 16.71%/yr for SLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.72%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам ISVBF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
SLV iShares Silver Trust | -18.72% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% |
Correlation
The correlation between ISVBF and SLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. SLV — Ранг доходности на риск
ISVBF
SLV
Сравнение ISVBF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.16 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.63 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и SLV
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -76.28% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -50.97% | +28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -50.97% | +27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -50.97% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -50.42% | +19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -44.66% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 22.37% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 15.50% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 59.60% | -32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 60.77% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 36.74% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 32.16% | -2.02% |
Сравнение комиссий ISVBF и SLV
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и SLV
Ни ISVBF, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and SLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.50%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 16.71% vs -6.63% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 16.71% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
ISVBF and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF is categorized as China Equities, while SLV is Silver. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор