Сравнение ISUL с TSLR
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -38.85%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -24.78%
- С начала года
- -38.85%
- 6 месяцев
- -47.66%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 55.46% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.85% | -8.70% |
Correlation
The correlation between ISUL and TSLR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение ISUL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и TSLR
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -82.80% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -68.71% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -50.45% | +24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 88.05% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 115.34% | -49.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 115.34% | -49.74% |
Сравнение комиссий ISUL и TSLR
И ISUL, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и TSLR
Ни ISUL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and TSLR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUL and TSLR have the same expense ratio: 1.50% per year.
ISUL and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор