- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 6 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISUL
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) снизился на 53.8% с начала года. Текущая цена акции ISUL — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ISUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -2.08%.
Исторически 22% месяцев были с положительной доходностью, а 78% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ISUL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 окт. 2025 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 11 мая 2026 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.91% | -1.94% | -16.71% | -2.79% | -15.84% | -11.40% | -53.77% | ||||||
| 2025 | 41.38% | 13.88% | -3.44% | 55.46% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF has an annualized alpha of -39.59%, beta of 1.84, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2025.
- This ETF participated in 275.22% of S&P 500 Index downside but only 13.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.59%
- Бета
- 1.84
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 13.07%
- Участие в снижении
- 275.22%
Комиссия
Комиссия ISUL составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF составляет 57.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.63%июнь 2026 г. | 5mo 18d | — | 5mo 19dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -12.62%дек. 2025 г. | 16d | 25d | 1mo 11dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.35%нояб. 2025 г. | 6d | 8d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.54%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.89%окт. 2025 г. | 6d | 8d | 14dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| ISUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -56.78% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -3.31% | -54.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -10.71% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISUL
Добавьте GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISUL