Сравнение ISUL с FBL
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -36.63%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -38.24%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 55.46% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -36.63% | -19.44% |
Correlation
The correlation between ISUL and FBL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. FBL — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение ISUL c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и FBL
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -61.15% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -58.93% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -17.01% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 72.23% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 71.32% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 71.32% | -5.72% |
Сравнение комиссий ISUL и FBL
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и FBL
ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.27% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and FBL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
FBL has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for ISUL.
Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор