Сравнение ISTM с REXC
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index while REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for REXC.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и REXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISTM
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REXC
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и REXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -12.72% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -1.58% |
Correlation
The correlation between ISTM and REXC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. REXC — Ранг доходности на риск
ISTM
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISTM c REXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTM | REXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTM и REXC
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки REXC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и REXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -21.22% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -15.78% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -7.36% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и REXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 53.49% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 53.49% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 53.49% | -29.12% |
Сравнение комиссий ISTM и REXC
ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии REXC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и REXC
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, тогда как REXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and REXC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
ISTM has the higher dividend yield at 14.99%, compared with 0.00% for REXC.
ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.65% for REXC.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и REXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор