Сравнение ISTM с 0GZB.DE
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and 0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) are both exchange-traded funds - ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while 0GZB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 29.49% vs 35.57% for 0GZB.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 1.20%/yr for 0GZB.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и 0GZB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISTM торгуется в USD, в то время как 0GZB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISTM показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у 0GZB.DE с доходностью 5.78%.
ISTM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- 6 месяцев
- -12.14%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
0GZB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и 0GZB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 0.53% | 40.78% |
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 5.78% | 36.03% |
Correlation
The correlation between ISTM and 0GZB.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between ISTM and 0GZB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск
ISTM
0GZB.DE
Сравнение ISTM c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTM | 0GZB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.42 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.77 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTM и 0GZB.DE
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки 0GZB.DE в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и 0GZB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | 0GZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -14.66% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -14.66% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -6.33% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.60% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 5.24% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и 0GZB.DE
iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | 0GZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.40% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 16.88% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 22.69% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.81% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.81% | +2.49% |
Сравнение комиссий ISTM и 0GZB.DE
ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и 0GZB.DE
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, тогда как 0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.70% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and 0GZB.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.
ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while 0GZB.DE is Metals. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 1.20% for 0GZB.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и 0GZB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор