Сравнение ISTB с NUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX).
ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. NUSIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISTB и NUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и NUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 3.28% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 0.76% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | 0.36% | 1.49% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у NUSIX с доходностью 0.76%.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
NUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и NUSIX
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NUSIX в 0.71%.
Доходность на риск
ISTB vs. NUSIX — Ранг доходности на риск
ISTB
NUSIX
Сравнение ISTB c NUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | NUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 6.58 | -4.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 20.79 | -17.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 10.67 | -9.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 42.91 | -39.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 276.24 | -261.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 6.58 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 4.68 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 3.67 | -2.83 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и NUSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и NUSIX
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью NUSIX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.20% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и NUSIX
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и NUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -2.69% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.10% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -0.80% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.08% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.02% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и NUSIX
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.18% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.44% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 0.65% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.76% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 0.83% | +1.67% |