PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с MYCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с MYCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. ISTB is passively managed, while MYCG is actively managed. Over the past year, ISTB returned 4.19% vs 4.75% for MYCG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for MYCG.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и MYCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MYCG с доходностью 1.33%.

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%

MYCG

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и MYCG

2026 (YTD)20252024
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%-0.70%
MYCG
State Street My2027 Corporate Bond ETF		1.33%5.85%-0.23%

Correlation

The correlation between ISTB and MYCG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between ISTB and MYCG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

State Street My2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с MYCG:
MYCG с BBCBMYCG с SJLDMYCG с FLDBMYCG с DCREMYCG с DFSDMYCG с LODIMYCG с STOT

Доходность на риск

ISTB vs. MYCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MYCG
Ранг доходности на риск MYCG: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c MYCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBMYCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
4.73

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
8.71

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

2.23

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

10.68

-7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

50.67

-37.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. MYCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа MYCG равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и MYCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBMYCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

4.73

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.75

-1.91

Просадки

Сравнение просадок ISTB и MYCG

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки MYCG в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и MYCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBMYCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-0.86%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.45%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.01%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.14%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.09%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и MYCG

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBMYCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.16%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.52%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

1.01%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

1.50%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

1.50%

+1.01%

Сравнение комиссий ISTB и MYCG

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MYCG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и MYCG

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью MYCG в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
MYCG
State Street My2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.28%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISTB and MYCG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISTB has higher volatility (0.54%) compared to MYCG (0.16%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs MYCG's -0.86%.

On 1-year performance, MYCG leads with 4.75% vs 4.19% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCG has performed better with a 4.75% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for MYCG.

MYCG has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.25% for ISTB.

ISTB is categorized as Short-Term Bond, while MYCG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.15% for MYCG.

MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и MYCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор