Сравнение ISTB с FLDB
ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. ISTB is passively managed, while FLDB is actively managed. Over the past year, ISTB returned 4.19% vs 4.19% for FLDB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.28%.
ISTB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 2.27%
FLDB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTB и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.49% | 6.36% | 4.73% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.28% | 4.93% | 4.29% |
Correlation
The correlation between ISTB and FLDB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTB vs. FLDB — Ранг доходности на риск
ISTB
FLDB
Сравнение ISTB c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.11 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 25.08 | -21.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 93.63 | -80.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 4.67 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 3.56 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и FLDB
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTB | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -0.49% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.17% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.13% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.05% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.04% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и FLDB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTB | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.34% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.61% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 0.91% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 1.31% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 1.31% | +1.20% |
Сравнение комиссий ISTB и FLDB
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и FLDB
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности FLDB в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.25% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
ISTB and FLDB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISTB has higher volatility (0.54%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs FLDB's -0.49%.
On 1-year performance, FLDB leads with 4.19% vs 4.19% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 4.19% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.
FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.25% for ISTB.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.20% for FLDB.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTB и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор