Сравнение ISRIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.05% против 3.93% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и FIKFX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
ISRIX
FIKFX
Сравнение ISRIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.11 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и FIKFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и FIKFX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и FIKFX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -15.03% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -3.32% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -15.03% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -15.03% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.37% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -1.74% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.80% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и FIKFX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.05% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 2.85% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 4.39% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 5.07% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 4.40% | +11.43% |