PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISRA с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISRA (VanEck Israel ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.34%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRA имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции NLR немного впереди с 10.63%.

ISRA

1 день
-1.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
3.09%
С начала года
10.69%
1 год
28.48%
3 года*
22.58%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.34%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		10.69%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between ISRA and NLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ISRA и NLR

Секторы
ISRA
NLR

Финансовые услуги

37.0%

-

Технологии

23.4%
1.8%

Здравоохранение

11.3%

-

Промышленность

10.4%
18.9%

Коммунальные услуги

5.7%
29.2%

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

1.9%
48.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%
2.3%

Финансовые услуги

ISRA
37.0%
NLR

-

Технологии

ISRA
23.4%
NLR
1.8%

Здравоохранение

ISRA
11.3%
NLR

-

Промышленность

ISRA
10.4%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

ISRA
5.7%
NLR
29.2%

Недвижимость

ISRA
4.7%
NLR

-

Энергетика

ISRA
1.9%
NLR
48.0%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
NLR

-

Коммуникационные услуги

ISRA
1.9%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
NLR

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.3%
NLR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

ISRA vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRANLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.15

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.09

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.17

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

-0.39

+7.67

ISRA vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRA и NLR

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRANLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-65.05%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-36.32%

+24.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-36.32%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-36.32%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-36.32%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-36.32%

+28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-35.67%

+24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

15.87%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и NLR

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 7.01%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRANLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

9.39%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

32.73%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

43.21%

-21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

29.90%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.42%

-3.40%

Сравнение комиссий ISRA и NLR

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и NLR

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.34%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and NLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to ISRA (7.01%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 10.34% for ISRA. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.34% for ISRA.

ISRA is categorized as Global Equities, while NLR is Uranium. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.56% for NLR.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор