Сравнение ISRA с HODL
ISRA (VanEck Israel ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISRA returned 24.25% vs -45.11% for HODL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности ISRA и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRA показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
ISRA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.80%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRA и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISRA VanEck Israel ETF | 5.76% | 36.98% | 28.08% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between ISRA and HODL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRA vs. HODL — Ранг доходности на риск
ISRA
HODL
Сравнение ISRA c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRA | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.86 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -1.46 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRA и HODL
Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -52.83% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -52.83% | +41.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -52.83% | +41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -16.90% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 30.84% | -27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRA и HODL
Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 7.71%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 13.29% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 34.55% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 44.21% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 49.88% | -27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 49.88% | -28.87% |
Сравнение комиссий ISRA и HODL
ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRA и HODL
Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Israel ETF | 1.40% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ISRA and HODL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to ISRA (7.71%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, ISRA leads with 24.25% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISRA has performed better with a 24.25% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.
ISRA has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for HODL.
ISRA is categorized as Global Equities, while HODL is Cryptocurrency. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.25% for HODL.
ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRA и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор