PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISRA returned 9.13%/yr vs -5.36%/yr for HAIL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

ISRA

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
14.05%
6 месяцев
17.88%
1 год
41.95%
3 года*
26.30%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.83%

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и HAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		14.05%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%0.50%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%

Correlation

The correlation between ISRA and HAIL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.69

The correlation between ISRA and HAIL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и HAIL

Секторы
ISRA
HAIL

Финансовые услуги

38.3%
1.9%

Технологии

22.2%
33.1%

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%
20.2%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

2.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
34.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%
1.2%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
HAIL
1.9%

Технологии

ISRA
22.2%
HAIL
33.1%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
HAIL

-

Промышленность

ISRA
10.5%
HAIL
20.2%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
HAIL

-

Недвижимость

ISRA
4.7%
HAIL

-

Энергетика

ISRA
2.1%
HAIL
4.4%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
HAIL
34.2%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
HAIL
4.9%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
HAIL

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
HAIL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

ISRA vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRAHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.00

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.64

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.14

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

9.49

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAIL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRAHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ISRA и HAIL

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-65.98%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-18.64%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-40.96%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-63.12%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-30.85%

+26.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-31.60%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.15%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и HAIL

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 5.30%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

10.80%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

22.28%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

29.32%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

31.80%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

31.73%

-10.82%

Сравнение комиссий ISRA и HAIL

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и HAIL

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.30%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and HAIL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to ISRA (5.30%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs HAIL's -65.98%.

On 5-year performance, ISRA leads with 9.13% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISRA has performed better with a 9.13% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.30% for ISRA.

ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.45% for HAIL.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор