Сравнение ISRA с GSWO
ISRA (VanEck Israel ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds - ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index while GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISRA returned 26.23%/yr vs 19.05%/yr for GSWO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности ISRA и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью 11.60%.
ISRA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.78%
GSWO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRA и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISRA VanEck Israel ETF | 14.50% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -19.48% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.60% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Correlation
The correlation between ISRA and GSWO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between ISRA and GSWO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRA vs. GSWO — Ранг доходности на риск
ISRA
GSWO
Сравнение ISRA c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRA | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.36 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 11.28 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRA | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ISRA и GSWO
Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRA | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -17.77% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.93% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -9.97% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.19% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -3.25% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.86% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRA и GSWO
VanEck Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRA | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.17% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 9.03% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 10.76% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 12.96% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 12.96% | +7.95% |
Сравнение комиссий ISRA и GSWO
ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRA и GSWO
Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности GSWO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.60% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Israel ETF | 1.29% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ISRA and GSWO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRA has higher volatility (5.18%) compared to GSWO (3.17%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs GSWO's -17.77%.
On 3-year performance, ISRA leads with 26.23% vs 19.05% for GSWO. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISRA has performed better with a 26.23% return vs 19.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.
GSWO has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.29% for ISRA.
ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.25% for GSWO.
ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRA и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор