PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с CAPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds - ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index while CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISRA returned 26.30%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.

ISRA

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
14.05%
6 месяцев
17.88%
1 год
41.95%
3 года*
26.30%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.83%

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
ISRA
VanEck Israel ETF		14.05%36.98%26.03%-0.08%-23.80%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between ISRA and CAPE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between ISRA and CAPE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ISRA и CAPE

Секторы
ISRA
CAPE

Финансовые услуги

38.3%
23.2%

Технологии

22.2%
0.2%

Здравоохранение

11.8%
25.0%

Промышленность

10.5%
0.0%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.7%
24.7%

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
24.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
25.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
25.9%

Сырьевые материалы

0.2%
22.0%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
CAPE
23.2%

Технологии

ISRA
22.2%
CAPE
0.2%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
CAPE
25.0%

Промышленность

ISRA
10.5%
CAPE
0.0%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
CAPE

-

Недвижимость

ISRA
4.7%
CAPE
24.7%

Энергетика

ISRA
2.1%
CAPE

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
CAPE
24.8%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
CAPE
25.2%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
CAPE
25.9%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
CAPE
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

ISRA vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRACAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.30

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.52

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

0.34

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

1.24

+13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRACAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.30

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ISRA и CAPE

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRACAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-22.07%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.68%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-14.32%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.83%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-4.93%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.65%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и CAPE

VanEck Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRACAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.63%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

8.04%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

10.89%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

16.93%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

16.93%

+3.98%

Сравнение комиссий ISRA и CAPE

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и CAPE

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CAPE в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.30%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and CAPE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (5.30%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, ISRA leads with 26.30% vs 12.19% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISRA has performed better with a 26.30% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

CAPE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.30% for ISRA.

ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.45% for CAPE.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор