Сравнение ISPY с HOII
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while HOII is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
ISPY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 6.70% | -0.49% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between ISPY and HOII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. HOII — Ранг доходности на риск
ISPY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISPY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY и HOII
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -55.38% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | 0.00% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -36.68% | +34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 34,045.59% | -34,033.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 34,045.59% | -34,031.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 34,045.59% | -34,031.86% |
Сравнение комиссий ISPY и HOII
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и HOII
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.53% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and HOII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 4.53% for ISPY.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор