Сравнение ISPY с ARMW
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
ISPY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 10.14% | 1.36% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between ISPY and ARMW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов ISPY и ARMW
Секторы
ISPY
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
ISPY
ARMW
Финансовые услуги
ISPY
ARMW
-
Коммуникационные услуги
ISPY
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
ISPY
ARMW
-
Здравоохранение
ISPY
ARMW
-
Промышленность
ISPY
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
ISPY
ARMW
-
Энергетика
ISPY
ARMW
-
Коммунальные услуги
ISPY
ARMW
-
Недвижимость
ISPY
ARMW
-
Сырьевые материалы
ISPY
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
ISPY
ARMW
Сравнение ISPY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 4.33 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и ARMW
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -48.47% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.75% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -26.42% | +24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 88.57% | -77.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 88.57% | -75.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 88.57% | -75.02% |
Сравнение комиссий ISPY и ARMW
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и ARMW
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.39% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and ARMW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 4.39% for ISPY.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор