Сравнение ISPE.L с MVUS.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while MVUS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 11.71%/yr for MVUS.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 4.26%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVUS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.26% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -1.45% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and MVUS.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between ISPE.L and MVUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
MVUS.L
Сравнение ISPE.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.88 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 5.84 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и MVUS.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и MVUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -39.22% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.39% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -20.40% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.52% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.15% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.74% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и MVUS.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.28% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 5.74% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 8.14% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.32% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.76% | -2.13% |
Сравнение комиссий ISPE.L и MVUS.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и MVUS.L
Ни ISPE.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and MVUS.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while MVUS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.20% for MVUS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и MVUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор