Сравнение ISPA.DE с QQQY
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. ISPA.DE is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, ISPA.DE returned 29.54% vs 33.32% for QQQY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и QQQY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 20.20%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
QQQY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.29% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 20.20% | 1.32% | 14.80% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and QQQY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between ISPA.DE and QQQY shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
QQQY
Сравнение ISPA.DE c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.55 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 11.68 | +17.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 2.36 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и QQQY
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки QQQY в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -25.54% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.44% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.41% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.45% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.86% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и QQQY
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.34% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 10.76% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 14.20% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 16.12% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.12% | -1.33% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и QQQY
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и QQQY
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and QQQY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPA.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPA.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор