Сравнение ISPA.DE с QQQY
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. ISPA.DE is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, ISPA.DE returned 34.09% vs 26.18% for QQQY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и QQQY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPA.DE показывает доходность 18.03%, а QQQY немного ниже – 17.38%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 18.03%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 8.79%
QQQY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 17.38%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 18.03% | 19.72% | 12.97% | 6.48% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 17.38% | 1.32% | 14.80% | 3.37% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and QQQY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
QQQY
Сравнение ISPA.DE c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPA.DE | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.29 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | 2.79 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.78 | 8.75 | +25.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и QQQY
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки QQQY в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -25.54% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -9.44% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.16% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.37% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.00% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и QQQY
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.01%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 6.87% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 13.59% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 16.64% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 16.68% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.68% | -2.05% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и QQQY
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и QQQY
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.92% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 4.87% | 3.31% | 4.04% | 4.02% | 4.01% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and QQQY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPA.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPA.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор