PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPA.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPA.DE с VGWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).

ISPA.DE и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISPA.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISPA.DE и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.40%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%0.81%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.50%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%25.03%-8.03%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, ISPA.DE показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.

ISPA.DE

1 день
1.43%
1 месяц
-0.65%
С начала года
8.40%
6 месяцев
14.85%
1 год
24.98%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.64%
10 лет*
8.81%

VGWD.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.58%
1 год
16.66%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPYISPA.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с SPYVGWD.DE с SPYDVGWD.DE с SPYW.DEVGWD.DE с DGRO

Сравнение комиссий ISPA.DE и VGWD.DE

ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

ISPA.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPA.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPA.DEVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.23

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.60

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.75

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.57

8.83

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPA.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPA.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPA.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPA.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между ISPA.DE и VGWD.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPA.DE и VGWD.DE

Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VGWD.DE в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISPA.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и VGWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ISPA.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-34.57%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.31%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-16.86%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.21%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.11%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPA.DE и VGWD.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISPA.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.86%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

7.02%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.44%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

11.54%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

14.32%

+0.54%