Сравнение ISPA.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
ISPA.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 8.43% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 8.50% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPA.DE показывает доходность 8.43%, а SPYD немного выше – 8.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISPA.DE имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции SPYD немного отстают с 8.44%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.83%
SPYD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPA.DE и SPYD
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
SPYD
Сравнение ISPA.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.07 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.22 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.72 | 0.09 | +5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.59 | 0.18 | +27.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.07 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.52 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ISPA.DE и SPYD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и SPYD
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.88% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и SPYD
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPA.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -46.42% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.77% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -22.25% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -46.42% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.11% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -6.24% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.48% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и SPYD
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.14% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 9.19% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 17.68% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 15.96% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 20.23% | -5.38% |