Сравнение ISP.MI с MBUU
ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) and MBUU (Malibu Boats, Inc.) are both stocks. ISP.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while MBUU operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISP.MI returned 19.36%/yr vs 6.50%/yr for MBUU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISP.MI и MBUU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISP.MI торгуется в EUR, в то время как MBUU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MBUU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISP.MI показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции ISP.MI превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 19.36% против 6.50% соответственно.
ISP.MI
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 47.55%
- 5 лет*
- 28.56%
- 10 лет*
- 19.36%
MBUU
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -15.92%
- 3 года*
- -24.77%
- 5 лет*
- -18.08%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам ISP.MI и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | -0.61% | 64.16% | 59.21% | 39.63% | -1.55% | 29.48% | -5.44% | 33.15% | -24.89% | 21.93% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | -4.62% | -33.86% | -26.90% | -0.23% | -17.64% | 18.31% | 39.91% | 20.33% | 22.55% | 36.67% |
Correlation
The correlation between ISP.MI and MBUU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISP.MI vs. MBUU — Ранг доходности на риск
ISP.MI
MBUU
Сравнение ISP.MI c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISP.MI | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.40 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -0.65 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISP.MI | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.31 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.41 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ISP.MI и MBUU
Максимальная просадка ISP.MI за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки MBUU в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP.MI и MBUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISP.MI | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.20% | -73.46% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.96% | -39.65% | +20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -64.14% | +42.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.70% | -71.58% | +28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -73.46% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -70.34% | +66.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -29.12% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 24.43% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISP.MI и MBUU
Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) составляет 6.78%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что ISP.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISP.MI | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 20.52% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 34.80% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 51.65% | -27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 44.55% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.87% | 46.94% | -16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP.MI и MBUU
Дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 6.61% | 6.03% | 8.34% | 8.86% | 7.35% | 9.12% | 10.04% | 8.39% | 10.46% | 6.43% | 5.77% | 2.27% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISP.MI и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISP.MI and MBUU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISP.MI и MBUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор