Сравнение ISP.MI с MBUU
ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) and MBUU (Malibu Boats, Inc.) are both stocks. ISP.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while MBUU operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISP.MI returned 20.27%/yr vs 7.26%/yr for MBUU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISP.MI и MBUU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISP.MI торгуется в EUR, в то время как MBUU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MBUU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISP.MI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции ISP.MI превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 20.27% против 7.26% соответственно.
ISP.MI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 20.27%
- Всё время*
- 6.95%
MBUU
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- -13.22%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -18.14%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам ISP.MI и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 10.76% | 64.26% | 59.30% | 39.32% | -1.29% | 29.43% | -18.72% | 33.23% | -24.88% | 21.73% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 2.32% | -33.86% | -26.90% | -0.23% | -17.64% | 18.31% | 39.91% | 20.33% | 22.55% | 36.67% |
Correlation
The correlation between ISP.MI and MBUU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISP.MI vs. MBUU — Ранг доходности на риск
ISP.MI
MBUU
Сравнение ISP.MI c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISP.MI | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.33 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -0.50 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISP.MI и MBUU
Максимальная просадка ISP.MI за все время составила -81.29%, что больше максимальной просадки MBUU в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP.MI и MBUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISP.MI | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.29% | -73.46% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.92% | -39.65% | +20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -62.56% | +41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -71.58% | +29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -73.46% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -68.19% | +67.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -29.49% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 26.46% | -20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISP.MI и MBUU
Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) составляет 5.74%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что ISP.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISP.MI | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 14.65% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 37.09% | -17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 52.50% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 44.86% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 47.04% | -18.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP.MI и MBUU
Дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 5.93% | 6.03% | 8.34% | 8.87% | 7.34% | 9.14% | 0.00% | 8.38% | 10.46% | 6.43% | 5.76% | 2.27% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISP.MI и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISP.MI and MBUU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISP.MI и MBUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор