PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISP.MI с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISP.MI с BNKE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).

BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ISP.MI и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISP.MI и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		-9.00%64.16%59.21%39.63%-1.55%29.48%-5.44%15.41%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-4.84%89.51%31.23%30.46%0.98%40.07%-22.57%8.52%
Разные валюты инструментов

ISP.MI торгуется в EUR, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISP.MI показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью -9.56%.

ISP.MI

1 день
4.40%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-2.13%
1 год
20.45%
3 года*
42.85%
5 лет*
28.42%
10 лет*
18.18%

BNKE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
2.25%
1 год
31.51%
3 года*
40.26%
5 лет*
28.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intesa Sanpaolo SpA

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ISP.MI:
ISP.MI с UCG.MIISP.MI с BAMI.MIISP.MI с MBUUISP.MI с PST.MIISP.MI с G.MIISP.MI с VIV.PAISP.MI с CABK.MC
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DEBNKE.L с JEPG.L

Доходность на риск

ISP.MI vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISP.MI
Ранг доходности на риск ISP.MI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP.MI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP.MI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP.MI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP.MI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISP.MI c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISP.MIBNKE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.25

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.66

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.84

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.18

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISP.MI vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISP.MI на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISP.MI и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISP.MIBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.25

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между ISP.MI и BNKE.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISP.MI и BNKE.L

Дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		6.63%6.03%8.34%8.86%7.35%9.12%10.04%8.39%10.46%6.43%5.77%2.27%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISP.MI и BNKE.L

Максимальная просадка ISP.MI за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP.MI и BNKE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISP.MIBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.20%

-48.52%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.96%

-16.66%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.70%

-34.21%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-10.88%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.25%

-10.54%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

4.79%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISP.MI и BNKE.L

Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ISP.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISP.MIBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

8.57%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

16.38%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.23%

25.14%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

25.07%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

30.16%

+0.98%