PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISP.MI с CABK.MC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ISP.MICABK.MC
Дох-ть с нач. г.61.61%70.40%
Дох-ть за 1 год75.94%66.29%
Дох-ть за 3 года27.64%39.83%
Дох-ть за 5 лет21.85%20.63%
Дох-ть за 10 лет14.63%7.66%
Коэф-т Шарпа3.832.65
Коэф-т Сортино4.563.08
Коэф-т Омега1.631.44
Коэф-т Кальмара6.614.52
Коэф-т Мартина27.4212.75
Индекс Язвы2.76%5.04%
Дневная вол-ть19.65%24.21%
Макс. просадка-81.20%-62.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


ISP.MICABK.MC
Рыночная капитализация€72.24B€42.04B
EPS€0.45€0.71
Цена/прибыль9.048.25
Общая выручка (12 мес.)€20.17B€18.86B
Валовая прибыль (12 мес.)€6.41B€18.86B
EBITDA (12 мес.)€368.00M€3.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ISP.MI и CABK.MC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISP.MI и CABK.MC

С начала года, ISP.MI показывает доходность 61.61%, что значительно ниже, чем у CABK.MC с доходностью 70.40%. За последние 10 лет акции ISP.MI превзошли акции CABK.MC по среднегодовой доходности: 14.63% против 7.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.94%
22.66%
ISP.MI
CABK.MC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISP.MI c CABK.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) и Caixabank SA (CABK.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISP.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISP.MI, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISP.MI, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISP.MI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISP.MI, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISP.MI, с текущим значением в 27.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0027.30
CABK.MC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABK.MC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CABK.MC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CABK.MC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CABK.MC, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CABK.MC, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.34

Сравнение коэффициента Шарпа ISP.MI и CABK.MC

Показатель коэффициента Шарпа ISP.MI на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа CABK.MC равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISP.MI и CABK.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73
2.70
ISP.MI
CABK.MC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISP.MI и CABK.MC

Дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности CABK.MC в 8.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA
7.22%8.86%7.35%9.12%10.04%8.39%10.46%6.43%5.77%2.27%2.06%2.79%
CABK.MC
Caixabank SA
8.06%5.01%3.23%0.90%2.70%2.89%3.84%2.71%3.87%4.00%3.62%7.28%

Просадки

Сравнение просадок ISP.MI и CABK.MC

Максимальная просадка ISP.MI за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки CABK.MC в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP.MI и CABK.MC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ISP.MI
CABK.MC

Волатильность

Сравнение волатильности ISP.MI и CABK.MC

Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) составляет 4.42%, в то время как у Caixabank SA (CABK.MC) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ISP.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABK.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
6.89%
ISP.MI
CABK.MC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISP.MI и CABK.MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA и Caixabank SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в EUR за исключением показателей на акцию